XP Home или Professional?
Порты, ЕМНИМС, в хрюшке по-человечески не блокируются, а более-менее вменяемый встроенный файрволл только в Vista появился. Но есть вариант - не давая прав на установку левых программ, закрыть IE. gpedit.msc
Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Политики ограниченного использования программ - Дополнительные правила. Поиграться здесь - запретить запуск IE, запретить IE доступ в Internet и так далее.
Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Система необходимо в политике "Не запускать указанные приложения Windows" запретить запуск IE.
Либо Групповые политики - Конфигурация пользователя - Конфигурация Windows - Настройка Internet Explorer - Подключение - Параметры прокси-сервера - завернуть весь http-траффик на localhost.
Если системный раздел под NTFS - запретить конкретному пользователю (не имеющему прав локального администратора) доступ к c:\Program Files\Internet Explorer\
